변동성(Volatility)은 특정 값이 시간에 따라 얼마나 크게 흔들리는지를 측정하는 지표다. 투자에서는 자산 가격이 상승·하락하는 폭을, 데이터 분석에서는 값의 분산 정도를 가리킨다. 예측의 어려움과 위험의 수준을 동시에 담는 개념이다.
측정 방법
- 표준편차(σ): 평균으로부터 얼마나 퍼져 있는가 — 가장 기본
- 분산(σ²): 표준편차의 제곱
- 변동 계수(CV): 표준편차 ÷ 평균 (단위 무관 비교)
- 범위(Range): 최댓값 - 최솟값
- VaR (Value at Risk): 주어진 확률에서 최대 손실
투자에서의 변동성
투자에서 말하는 변동성은 일반적으로 수익률의 표준편차로 정의된다.
- 고변동성 자산: 주식, 암호화폐, 신흥시장
- 저변동성 자산: 국채, 예금
- 변동성 프리미엄: 변동성이 높으면 기대수익률도 높게 요구됨
- 베타(β): 시장 전체 대비 개별 자산의 변동성 상대치
데이터 분석에서의 변동성
- 노이즈 vs 신호: 변동성 중 설명 불가능한 부분이 노이즈
- 계절성: 주기적으로 반복되는 변동
- 추세: 장기 방향성
- 이상치: 변동성의 극단적 꼬리
변동성을 다루는 법
- 정규화: 변동성 크기에 맞춰 스케일 조정
- 평활화: 이동평균 등으로 단기 변동 제거
- 로그 변환: 금액처럼 증가 폭이 큰 값에 사용
- 리스크 관리: 포트폴리오 분산, 헤지, 손절 기준
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